Модели биноминальных опционов, Как устроены опционы | Опционы | Академия | sampsonievskiy.ru

Вы точно человек?

Дельта-нейтральная позиция - состояние минимальной ценовой уязвимости, при котором суммарный коэффициент дельта равен нулю.

открытие брокерского счета юридическому лицу роботы зарабатывают на бирже

Дельта-нейтральная позиция - независимость стоимости инвестиционного портфеля от изменения стоимости актива, на который продаются опционы. Дельта-хеджирование Delta hedge Дельта-хеджирование - динамичная стратегия хеджирования, предполагающая использование опционов и постоянную корректировку количества используемых опционов в качестве функции дельты опциона.

Корректировка Adjustments Корректировка - покупка или продажа некоторого числа опционов с определенным коэффициентом дельта с целью приведения позиции к дельта-нейтральному состоянию.

модели биноминальных опционов

Коэффициент модели биноминальных модели биноминальных опционов Vega Коэффициент вега - коэффициент чувствительности рассчитываемой цены опциона к незначительным изменениям в степени ценовой неустойчивости волатильности.

Коэффициент вега рейтинг надежности биржевых брокеров максимальное значение для опционов "при деньгах" и стремится к 0 для опционов "глубоко в деньгах" или "глубоко вне денег".

модели биноминальных опционов

Коэффициент дельта Delta coefficient; Hedge ratio Коэффициент дельта - показатель отношения цены опциона к наличной цене финансового инструмента, лежащего в его основе.

Коэффициент дельта изменяется в интервале от 0 до 1 для опционов колл и в интервале от -1 до 0 для опционов пут.

модели биноминальных опционов

Чем глубже опцион пут в деньгах, тем ближе его дельта к -1, соответственно, модели биноминальных опционов глубже в деньгах опцион колл, тем ближе его дельта к 1. Коэффициент тэта Коэффициент течения времени Theta; Time decay Коэффициент тэта - коэффициент изменения цены опциона в зависимости от времени, оставшегося до истечения срока его действия.

Метод ценообразования Pricing method Метод ценообразования - метод расчета цены товара с учетом издержек производства, средней прибыли, а также с учетом спроса и предложения.

покупка опционов

Наиболее употребительными методами ценообразования являются: - метод полных затрат.

Похожие публикации